Powering the Risk-Based Approach with Dynamic Risk Scoring and AI-Driven Profiling 

Key Takeaways:

Der risikobasierte Ansatz, kurz Risk-Based Approach (RBA), hat sich zum Goldstandard für Compliance-Praktiken in Finanzinstituten entwickelt. Indem Ressourcen gezielt auf Bereiche mit hohem Risiko konzentriert werden, unterstützt er Unternehmen dabei, neuen und sich verändernden Bedrohungen durch Finanzkriminalität stets einen Schritt voraus zu sein. Trotz der breiten Unterstützung durch Regulierungsbehörden haben jedoch viele Institute weiterhin Schwierigkeiten, den Ansatz wirksam umzusetzen.

Dieser Artikel zeigt, wie dynamische Risikobewertung und verhaltensbasierte Profilierung das Fundament eines wirksamen risikobasierten Ansatzes bilden – und wie Siron^®One diese Funktionen durch KI-gestützte Compliance in die Praxis umsetzt.

Was ist der risikobasierte Ansatz und warum wird er von Regulierungsbehörden unterstützt?

Der risikobasierte Ansatz (Risk-Based Approach (RBA) konzentriert sich mithilfe kontextbezogener Daten auf Risiken mit hoher Priorität und reduziert gleichzeitig den Aufwand in Bereichen mit geringem Risiko. Damit wenden sich Unternehmen von einheitlichen Standardkontrollen ab und setzen stattdessen auf maßgeschneiderte, datenbasierte Entscheidungen. Dies stärkt ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber sich kontinuierlich verändernder Finanzkriminalität.

Regulierungsbehörden in verschiedenen Rechtsordnungen unterstützen den risikobasierten Ansatz zunehmend. Sie erkennen an, dass traditionelle regelbasierte Systeme häufig zu widersprüchlichen Vorschriften, sich überschneidenden Anforderungen, isolierten Prozessen und höheren Compliance-Kosten führen, ohne Risiken wirksam zu reduzieren.

• In ihren Leitlinien zur risikobasierten Aufsicht fordert die European Banking Authority (EBA) , dass Aufsichtsressourcen “im Verhältnis zum Grad des Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisikos eingesetzt werden, das mit Kredit- und Finanzinstituten verbunden ist” .¹

• Auch die Financial Action Task Force (FATF) unterstreicht dies in ihren Leitlinien und erklärt: “tDer risikobasierte Ansatz ist von zentraler Bedeutung für die wirksame Umsetzung der FATF-Empfehlungen..” ² 

• Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) betont in seinem vorgeschlagenen Modernisierungsregelwerk ebenfalls die Bedeutung von Flexibilität: „Durch die Betonung risikobasierter AML/CFT-Programme soll die vorgeschlagene Regelung einheitliche Standardansätze bei der Bewertung von Kundenrisiken vermeiden.” ³

So funktioniert der risikobasierte Ansatz: dynamische Profilierung und Risikobewertung

Die Grundprinzipien des risikobasierten Ansatzes werden seit Langem von Regulierungsbehörden unterstützt. Dennoch stellt es für viele Finanzinstitute weiterhin eine Herausforderung dar, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Obwohl der RBA weithin als Goldstandard gilt, können nur Institute mit besonders leistungsfähigen Systemen und Prozessen seine Anforderungen vollständig erfüllen. Denn der RBA erfordert mehr als einen Wechsel des Frameworks: Er setzt fortschrittliche Funktionen voraus, mit denen sich Kunden dynamisch profilieren, Risiken segmentieren und Verhaltensmuster kontinuierlich bewerten lassen. Vielen Instituten fehlen diese Fähigkeiten noch immer.

Im Kern ging es beim RBA schon immer darum, das Kundenverhalten zu überwachen und Risikobewertungen an sich verändernde Muster anzupassen. Erst dynamisches Risk Scoring und verhaltensbasierte Profilierung machen den Ansatz jedoch in vollem Umfang wirksam. Diese Funktionen ermöglichen es Compliance-Teams, selbst geringfügige Veränderungen, Anomalien und neu entstehende Risiken zu erkennen, die traditionelle regelbasierte Systeme nicht erfassen können.

So funktioniert es

Im Gegensatz zu regelbasierten Systemen, die auf Grundlage begrenzter, vorab definierter Daten – etwa KYC-Informationen oder geografischer Faktoren – statische Risikowerte vergeben, passt sich der risikobasierte Ansatz kontinuierlich an. Dazu überwacht er das Verhalten in Echtzeit und aktualisiert die Risikobewertungen entsprechend. Künstliche Intelligenz erweitert diesen Prozess um eine zusätzliche Analyseebene und verbessert die Risikoerkennung, indem sie komplexe Verhaltensweisen und Muster auswertet.

• Anfänglicher Risikowert: Zu Beginn der Kundenbeziehung wird auf Basis statischer Daten – beispielsweise KYC-Informationen oder geografischer Faktoren – ein erster Risikowert vergeben.

• Dynamische Profilierung: Mithilfe von KI werden Kunden anhand ihres Verhaltens und ihrer Risikoprofile dynamisch in Vergleichsgruppen oder Cluster eingeteilt. Diese Cluster entwickeln sich kontinuierlich weiter, sobald neue Verhaltensdaten erfasst werden.

• Kontinuierliche Überwachung: Während Kunden Transaktionen durchführen, wird ihr Verhalten fortlaufend mit dem ursprünglichen Risikowert und den Daten ihrer Vergleichsgruppe abgeglichen. Werden Abweichungen erkannt, passt das System den Risikowert an und löst entsprechende Warnmeldungen aus.

• Proaktive Warnmeldungen: Warnmeldungen werden auf Grundlage des aktualisierten Risikowerts priorisiert. Dadurch können sich Compliance-Teams zuerst auf die risikoreichsten Fälle konzentrieren und ihre Effizienz sowie Reaktionsfähigkeit verbessern.

Risk-Based Approach vs. Static Risk Rating

Regelbasierte Systeme können zwar formale Anforderungen erfüllen, lassen Finanzinstitute jedoch häufig gegenüber unerkannten Risiken ungeschützt. In einem sich schnell verändernden Umfeld bietet nur ein dynamischer, risikobasierter Ansatz die erforderliche Flexibilität, Präzision und Intelligenz, um neuen Risiken einen Schritt voraus zu bleiben.

Wie Siron®One den risikobasierten Ansatz in die Praxis umsetzt

Der Übergang von einem statischen, regelbasierten System zu einem risikobasierten Ansatz umfasst weit mehr als einen Wechsel des Frameworks. Er erfordert eine Technologie, die Risikosignale in Echtzeit kontinuierlich bewerten, sich an neue Entwicklungen anpassen und entsprechende Maßnahmen einleiten kann.

Siron®One ermöglicht diese Transformation durch KI-gestützte Überwachung, Risikobewertung und Automatisierung. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Dynamic Risk Scoring

Siron®One weist beim Onboarding einen kontextbezogenen Risikowert zu. Dabei analysiert die Lösung Kundendaten, KYC-Informationen, geografische Faktoren und Geschäftsregeln. Sobald neue Verhaltensmuster, Transaktionen oder kontextbezogene Faktoren auftreten, wird der Risikowert entsprechend angepasst.

• Behavioral Profiling & Clustering

Kunden werden anhand ihrer Transaktionsmuster und ihres Risikoniveaus dynamischen Vergleichsgruppen zugeordnet. Dadurch wird eine kontextbezogene Risikobewertung ermöglicht.

• Entity Deviation Detection

Siron®One überwacht das Kundenverhalten kontinuierlich und vergibt einen Abweichungswert, der die Veränderung des Risikos abbildet, sobald das Verhalten eines Kunden deutlich von dem seiner Vergleichsgruppe abweicht.

• Alert Prioritization

Siron®One nutzt einen Alert Prediction Score (APS) um Warnmeldungen nach ihrer Relevanz zu priorisieren. Dadurch können sich Teams auf die risikoreichsten und dringendsten Fälle konzentrieren.

• Perpetual KYC (pKYC)

Überwacht Kundendaten kontinuierlich in Echtzeit und aktualisiert Risikowerte dynamisch auf Grundlage neu auftretender Verhaltensmuster und kontextbezogener Faktoren.

• Automated Enhanced Due Diligence (EDD)

Auf Grundlage der durch pKYC aktualisierten Risikowerte löst Siron®One automatisch passgenaue Maßnahmen aus – beispielsweise PEP-Prüfungen oder Namensscreenings.

• Unified Data & Intelligent Document Management

Alle compliance-relevanten Daten – darunter Kundenprofile, Risikofaktoren, Geschäftsregeln und regulatorische Logiken – werden in einer zentralen, verlässlichen Datenquelle zusammengeführt. Dadurch werden Genauigkeit und Konsistenz sichergestellt.

Siron®One kombiniert fortschrittliche KI, Machine Learning, Deep Learning, Predictive Analytics und generative KI, um Aktivitäten kontinuierlich zu überwachen, Anomalien zu erkennen und Risikoprofile in Echtzeit zu aktualisieren. Durch die Automatisierung zentraler Compliance-Funktionen macht die Lösung den risikobasierten Ansatz skalierbar, effizient und im operativen Alltag umsetzbar.

Eine dynamische Welt erfordert eine dynamische Compliance.

Der risikobasierte Ansatz ist nicht nur Best Practice, sondern eine regulatorische Notwendigkeit und zugleich ein strategischer Vorteil. Mit Siron®One können Finanzinstitute ihre Compliance von einem reinen Kostenfaktor zu einem strategischen Wegbereiter für intelligentere und schnellere Entscheidungen entwickeln.

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Sources:

1. https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing/guidelines-on-risk-based-supervision 
2. https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Risk-based-approach-banking-sector.html 
3. https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-proposed-rule-strengthen-and-modernize-financial-institutions 
4. https://www.afponline.org/training-resources/resources/articles/Details/7-steps-to-an-effective-risk-management-process